Сравнение ^IBEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IBEX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^IBEX и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^IBEX и ^GSPC
Основные характеристики
^IBEX:
1.57
^GSPC:
1.90
^IBEX:
2.15
^GSPC:
2.54
^IBEX:
1.27
^GSPC:
1.35
^IBEX:
0.54
^GSPC:
2.87
^IBEX:
7.51
^GSPC:
11.84
^IBEX:
2.75%
^GSPC:
2.06%
^IBEX:
13.18%
^GSPC:
12.86%
^IBEX:
-62.65%
^GSPC:
-56.78%
^IBEX:
-25.38%
^GSPC:
-2.30%
Доходность по периодам
С начала года, ^IBEX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.68% против 11.44% соответственно.
^IBEX
2.62%
1.02%
7.14%
19.06%
4.13%
1.68%
^GSPC
1.16%
-2.04%
6.47%
24.84%
12.36%
11.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^IBEX и ^GSPC
^IBEX
^GSPC
Сравнение ^IBEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IBEX и ^GSPC
Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IBEX и ^GSPC
Текущая волатильность для IBEX 35 Index (^IBEX) составляет 4.61%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.