PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^IBEX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^IBEX и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ^IBEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IBEX 35 Index (^IBEX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.79%
7.31%
^IBEX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IBEX:

1.57

^GSPC:

1.90

Коэф-т Сортино

^IBEX:

2.15

^GSPC:

2.54

Коэф-т Омега

^IBEX:

1.27

^GSPC:

1.35

Коэф-т Кальмара

^IBEX:

0.54

^GSPC:

2.87

Коэф-т Мартина

^IBEX:

7.51

^GSPC:

11.84

Индекс Язвы

^IBEX:

2.75%

^GSPC:

2.06%

Дневная вол-ть

^IBEX:

13.18%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

^IBEX:

-62.65%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^IBEX:

-25.38%

^GSPC:

-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, ^IBEX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.68% против 11.44% соответственно.


^IBEX

С начала года

2.62%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

7.14%

1 год

19.06%

5 лет

4.13%

10 лет

1.68%

^GSPC

С начала года

1.16%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

6.47%

1 год

24.84%

5 лет

12.36%

10 лет

11.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IBEX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^IBEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^IBEX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IBEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^IBEX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.500.861.70
Коэффициент Сортино ^IBEX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.242.30
Коэффициент Омега ^IBEX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.161.32
Коэффициент Кальмара ^IBEX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.252.55
Коэффициент Мартина ^IBEX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.8510.47
^IBEX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ^IBEX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IBEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.86
1.70
^IBEX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^IBEX и ^GSPC

Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-47.67%
-2.30%
^IBEX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^IBEX и ^GSPC

Текущая волатильность для IBEX 35 Index (^IBEX) составляет 4.61%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.61%
4.95%
^IBEX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab